央行公开市场净回笼量840亿元 国债期货多数收跌 | 债市纵览

　　17据国家统计局网站消息，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

　　债市重大事件

每日要闻

　　1.合肥海关发布2023年安徽省外贸数据显示，安徽省2023年货物贸易进出口总值8052.2亿元，同比增长7.8%，外贸规模突破8000亿元。（信息来源：财联社）

　　2.英国12月失业率为4.01%，前值4.00%；12月失业金申请人数为1.17万人，前值1.6万人。（信息来源：财联社）

　　央行动态

　　央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年1月16日人民银行开展7600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%；此外，1月16日有650亿元7天期逆回购和7790亿元12个月期中期借贷便利到期，市场净回笼量840亿元。

　　未来5个交易日，共有9610亿元7天期逆回购和1800亿元1个月期国库现金定存到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场（1月17日）

发行与到期预告

　　1月17日预计共发行债券78只，发行额3053.8亿元（不含同业存单）。

　　在利率债方面，国债发行2只，共2040.0亿元；政策性银行债发行2只，共200.0亿元；地方政府债发行2只，共246.8亿元。

　　在信用债方面，金融机构债发行5只，共125.0亿元；短融发行6只，共48.4亿元；中票发行33只，共281.2亿元；公司债发行17只，共95.3亿元；资产支持证券发行11只，共17.1亿元。

各类型债券发行只数占比情况

　　1月17日预计到期债券共140只，到期额735.77亿元。其中，回售债券1只，到期额4.0亿元；赎回债券1只，到期额6.0亿元；到期偿付债券138只，到期额725.77亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

　　【利率债】

　　【地方政府债】

　　1月17日，预计河南将发行地方政府债2只，发行额246.8亿元。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，1月17日计划发行540.9亿元，到期459.1亿元，发行额前五分别是：24广发银行CD016、24交通银行CD026、24江苏银行CD014、24民生银行CD029、24中信银行CD023。

　　其中，1M发行债券7只，共48.4亿；3M发行债券38只，共157.4亿；6M发行债券20只，共194.9亿；9M发行债券17只，共107.7亿；1Y发行债券13只，共32.5亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券58只，共453.2亿；发行主体评级为AA+的发行债券25只，共68.1亿；发行主体评级为AA的发行债券12只，共19.6亿。

　　【非金信用债】

　　1月17日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）67只，共442.0亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

　　二级市场（1月16日）

　　截至1月16日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00，10年国债活跃券报2.5250%，上行0.45BP。国开债方面，10年国开债活跃券报2.7300%，上行0.50BP。

　　国债期货方面，30年期国债期货主力合约收盘报102.320，涨0.03%；10年期国债期货主力合约收盘报102.780，跌0.02%；5年期国债期货主力合约报102.355，跌0.07%；2年期国债期货主力合约收盘报101.132，跌0.05%。

　　非金信用债方面，1月16日交易所成交量前三的债券为：24高科D1、22惠交债、23绿发01；交易所涨幅前三的债券为：23希望E1、21龙湖06、G22锡交2。

货币市场与收益率曲线（1月16日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.8722%，下行0.48BP；中债5年城投债（AAA）收益率报2.8758％，下行2.30BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.1月17日：统计局经济数据、年度GDP（初值）、社会消费品零售总额。